تحلیلگر شو!!

آر اس آی در بورس چیست؟

آر اس آی یا شاخص قدرت نسبی، به انگلیسی(Relative Strength Index) که به‌طور خلاصه RSI خوانده می‌شود یک اندیکاتور برای سنجش بزرگی تغییرات اخیر قیمت است.

آر اس آی یا شاخص قدرت نسبی، به انگلیسی(Relative Strength Index) که به‌طور خلاصه RSI خوانده می‌شود یک اندیکاتور برای سنجش بزرگی تغییرات اخیر قیمت است.ویکی‌پدیا در مورد آر اس آی اینطور نوشته شده:شاخص قدرت نسبی تمثیل انرژی درونی سهم، برای حرکت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم، افت خواهد کرد.

آر اس آی در بورس چیست؟

می‌خواهیم اندیکاتوری را معرفی کنیم که با ورودی‌های پیچیده ریاضی ساخته شده و یکی از برترین اندیکاتورها جهت تحلیل بازارهای مالی و برای طراحی یک استراتژی کاربردی است در این پست به آموزش اندیکاتور rsi (آر اس آی) خواهیم پرداخت که بسیاری از کاربران مبتدی درخواست این آموزش را برای ما ارسال کرده بودند، امیدواریم استفاده لازم را از این مقاله ببرید.

اکثر معامله‌گران که نوسان‌گیر هستند و کوتاه‌مدت ترید می‌زنند از این ابزار عالی استفاده می‌کنند و اگر دقت کرده باشید معمولا در تمامی بروکرها و ابزارهای معاملاتی آر اس آی وجود دارد، که این مورد به تنهایی، اهمیت بالای این اندیکاتور را می‌رساند، در این مقاله سعی می‌کنیم کلیدی‌ترین نکات را در مورد آموزش اندیکاتور آر اس آی قرار دهیم.

اندیکاتور آر اس آی

اندیکاتور آر اس آی یا شاخص قدرت نسبی که مخفف Relative Strength Index می‌باشد اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به‌کار برده می‌شود و از گروه اسیلاتور‌های مومنتوم است.

این اندیکاتور نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده شده.

استفاده از اندیکاتور آر اس آی بسیار فراگیر و محبوب شده و آمار نشان می‌دهد که این محبوبیت بی‌دلیل نیست و این اندیکاتور اهمیت بالایی در تعیین نقاط خرید و فروش دارد.

اندیکاتور آر اس آی در نرم‌افزارهای کمکی تحلیل تکنیکال در زیر نمودار قیمت-زمان اصلی رسم می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول آن سخت بوده اما امروزه با چند کلیک نرم‌افزار‌ها به‌راحتی این اندیکاتور را برای تحلیل‌گران به نمایش در می‌آورند.

اندیکاتور آر اس آی یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی بهره می‌برد که متداول‌ترین آن‌ها بازه زمانی ۱۴ روزه است. اما تحلیل‌گر می‌تواند متناسب با کارکرد خود این بازه زمانی را تغییر دهد و بازه‌های ۵،۷،۹،۲۱،۲۸ و… روز تعیین کند.

در واقع کار اصلی آراس آی این است که تشخیص وجود وضعیت بیش‌خرید (overbought) و بیش‌فروش (oversold) در یک دارایی را آسان کند.

بیش‌خرید وضعیتی است که بازار، بیش از یک اندازه به یک دارایی علاقه نشان‌داده و خرید زیادی در آن دارایی صورت گرفته است. بیش‌فروش وضعیتی است که بازار، بیش از اندازه یک دارایی را به فروش رسانده و علاقه کمی نسبت به آن دارایی وجود دارد.

از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال بازارهای سهام، کالا و سایر بازارهای مالی استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه شاخص قدرت نسبی به شرح زیر است:

 (RSI = 100 – ۱۰۰ / ۱ + RS) RS:

منفعت متوسط دوره رو به بالا، در بازه زمانی (تایم فریم) مشخص / متوسط زیان حرکت رو به پایین دارایی در یک بازه زمانی مشخص.

تعیین بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور

هرچه بازه زمانی کوچک‌تری در نظر گرفته شود اسیلاتور آر اس آی حساسیت بیش‌تری نسبت به تغییرات قیمت نشان می‌دهد و به‌همین‌ترتیب نوسانات بیش‌تری خواهد داشت و سیگنال‌های خرید و فروش بیش‌تری را می‌دهد.

این اتفاق باعث بالا‌رفتن درصد خطای سیگنال‌های خروجی از اندیکاتور می‌شود. برای افرادی که تمایل به معاملات کوتاه‌مدت دارند بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مناسب می‌باشد. اما طراح این اندیکاتور ۱۴ روز و ۱۴ هفته را بازه زمانی متناسب با اندیکاتور آراس آی معرفی کرده است.

اندیکاتور آراس آی از عدد ۰ تا ۱۰۰ درجه‌بندی شده و در بین این سطوح نوسان می‌کند. فعالان بازارهای سرمایه و بورس دو سطح ۳۰ و ۷۰ را به عنوان سطوح ویژه انتخاب کرده‌اند.

در این درجه بندی ۳۰ نشان از فروش‌های افراطی و سطح حمایتی که به احتمال زیاد برگشت قیمت را در پیش خواهد گرفت و درجه ۷۰ نشان از خرید‌های افراطی و سطح مقاومتی که احتمال کاهش قیمت را خواهد داشت.

درجه ۵۰ هم به عنوان سطح میانی در‌نظر گرفته می‌شود. اگر نوسانات اسیلاتور آراس آی به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد، قدرت بازگشتی آن نیز بیش‌تر می‌شود.

(تصویر ۱): اسیلاتور آراس آی

(تصویر ۲): واگرایی در اندیکاتور آراس آی

استفاده از قوانین روند در آر اس آی

در اسیلاتور آراس آی از قوانین روند نیز می‌توان استفاده کرد و برای نوسانات آراس آی خط روند رسم کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت‌های مناسب خرید و فروش را پیدا کرد.

تحلیل‌پذیری اندیکاتور آر اس آی با سطوح حمایت و مقاومت

قوانین سطوح حمایت و مقاومت در آراس آی همانند نمودار قیمت سهم می‌باشد. یعنی در اینجا هم با اتصال نقاط کمینه آراس آی به یکدیگر می‌توانید به حمایت دینامیک آراس آی برسید و با اتصال نقاط به هم به سطح مقاومت برسید.

هرچقدر سطوح حمایت و مقاومت آراس آی با قدرت بیش‌تری شکسته شوند از اعتبار بالاتری برخوردار هستند و می‌توان با اعتماد بیش‌تری معامله کرد.

عملکرد شاخص آر اس آی تا چه اندازه درست بود؟

در تاریخ ۴ آوریل شاخص آراس آی تا حدود ۲۰ درصد نیز پایین آمد که یک سیگنال قوی از فروش بیش‌از‌حد این توکن را نشان می‌دهد. این باعث شد تا موقعیت مناسبی برای خرید این توکن در آن زمان به وجود آید. سیگنال دیگری که از این شاخص می‌شد گرفت، در تاریخ ۷ آوریل و با رسیدن آن به حدود ۷۵ درصد بود. در این حالت، توکن HVN وارد شرایط اشباع خرید شده بود اما چند ساعت بعدی را مشغول تثبیت قیمت و حرکات افقی شد.

هر چند پس از گذشت چند ساعت (حدود ۶ ساعت)، ریزش قیمت اتفاق افتاد. در این نمودار شاخص آر اس آی روش مناسبی برای اعلام نقاط خرید و فروش بود.

با این حال آراس آی به تنهایی یک اندیکاتور کاملا مطمئن نیست و نباید به تنهایی بر اساس آن اقدام به خرید و فروش کرد. مانند تمامی تریدرهای تشنه اطلاعات دیگر، شاید شما هم، هم‌اکنون علاقه‌مند شده باشید تا درباره این توکن تحقیقات بیش‌تری انجام دهید و وضعیت آن را بسنجید.

استفاده از تحلیل فاندامنتال قطعا به کارتان خواهد آمد، اما استفاده از شاخص آر اس آی به صورت‌های دیگر نیز امکان‌پذیر است. این شاخص به شما کمک خواهد کرد تا به نوعی از «حرارت» دارایی که دارید، با‌خبر شوید.

در ادامه سه کاربرد دیگر از این شاخص را که شما را در استفاده از آن به یک حرفه‌ای تبدیل می‌کند، معرفی خواهیم کرد:

۱.     واگرایی‌ها در اندیکاتور آر اس آی:

همانطور که قبلا هم گفته شد اندیکاتور آر اس آی جز دسته‌های اوسیلاتورها محسوب می‌شود چرا که بین یک سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و نقاط بسیار مهم آن محدوده‌های ۳۰ و ۷۰ هستند.

کاربرد بیش‌تر این اندیکاتور نشان‌دادن محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش است. هر زمانی که نمودار آر اس آی به خط ۳۰ رسید نشان‌دهنده اشباع فروش در آن نمودار هست و اگر آر اس آی به خط ۷۰ و یا بالاتر از آن رسید نشان‌دهنده اشباع خرید است و شما پوزیشن فروش را برای معامله‌تان درنظر می‌گیرید.

به تصویر زیر دقت کنید. نمودار آر اس آی به نزدیکی خط ۳۰ رسیده اما با یک شیب بسیار زیاد رو به بالا، روند نمودار را صعودی نشان داده است.

بنابراین هر زمانی مشاهده کردید شیب نمودار اندیکاتور به هر سمتی زیاد هست باید این احتمال را بدهید که تا چند لحظه دیگر با یک روند قدرتمند مواجه خواهید شد.

واگرایی بین آر اس آی و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از ۷۰ و یا پایین‌تر از ۳۰ را نشان می‌دهد اخطار بسیار جدی‌ای تلقی می شود که حتما باید به آن توجه کرد. این واگرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نشان از برگشت نمودار قیمت خواهد بود.

زمانی که در روندی صعودی شاهد واگرایی بین اندیکاتور و نمودار قیمت در تراز ۷۰ و بالاتر باشیم به احتمال زیاد شاهد برگشت روند و نزول قیمت خواهیم بود. و در شرایطی که در انتهای یک روند نزولی شاهد واگرایی بین قیمت و اندیکاتور آر اس آی در ترازهای ۳۰ و کم‌تر از آن باشیم احتمال عوض‌شدن روند و افزایش قیمت سهم بسیار بالا خواهد بود.

ممکن است در تراز های کمتر از ۷۰ و بالاتر از ۳۰ نیز واگرایی بین قیمت و اندیکاتور مشاهده شود ولی این واگرایی به نسبت، از اعتبار و اهمیت کم‌تری برخوردار است.

پیشنهادی که اکثر تریدرها می‌کنند این هست که در محدوده ۵۰ دست به معامله‌ای نزنید، چراکه در آن محدوده میزان خرید و فروش تقریبا برابر هست و اندیکاتور هم هیچ نظری در مورد روند ندارد. پس بهتر است ریسک نکنید و معاملات خود را صرفا در محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش باز کنید.

برای تحلیل دقیق‌تر در تنظیمات اندیکاتور آر اس آی عدد را بیش‌تر می‌کنند تا فاصله نمودار با محدوده‌های ۰    تا۱۰۰ بیش‌تر شود لذا حتما نیازی نیست به تنظیمات دست بزنید، عدد ۱۴ پیشفرض تقریبا بهینه است.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور آر اس آی می‌توان به ترسیم‌کردن خطوط روند در آن اشاره کرد، در نمودارEUR/USD که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، خط روند در آر اس آی کشیده شده و به‌محض شکسته‌شدن خط روند قیمت نمودار روندی نزولی پیدا کرده است.

اگر به درک کاملی از مبحث واگرایی برسید و بتوانید در نمودار آن را تشخیص دهید قطعا موقعیت‌هایی بسیار عالی و کم‌ریسک در جهت تغییر روند می‌توانید به‌دست آورید.

  1. ۲. تقاطع خط میانی

در حقیقت شاخص آر اس آی قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به هم می‌سنجد. نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) تنها نقاطی نیستند که با پیداکردن روند‌ در خرید و فروش به شما کمک کنند. خریدکردن در مواقعی که آر اس آی به‌شدت پایین است و یا فروختن در مواقعی که آر اس آی به‌شدت بالاست، تنها کاربرد این شاخص نیست.

برخی اوقات این شاخص در محدوده میانی نوسان می‌کند.

در این زمان بهتر است که توجه خود را به محدوده وسط نوسان‌گر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده نیز می‌توان نزاع بین خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد.

  1. ۳. تغییر پارامترها به ۲۰ و ۸۰

معامله‌گران همیشه به دنبال آن هستند که سیگنال‌های واضح و مشخصی از نمودارها و شاخص‌ها دریافت کنند. یکی از اقداماتی که در جهت افزایش کیفیت تحلیل‌ها صورت می‌گیرد، تغییر پارامترهای شاخص آر اس آی و تبدیل سطوح ۳۰ و ۷۰ به سطوح ۲۰ و ۸۰ است.

هر چند با انجام این کار برخی از فرصت‌های خرید یا فروش را از دست می‌دهید (چرا که پارامترهای شما سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند)، اما سیگنال‌هایی که از اندیکاتور دریافت می‌شوند ضریب اطمینان بالایی خواهند داشت.

اگر اندکی شانس بیاورید، تحلیل‌تان هم جواب خواهد داد. استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی حین خرید و فروش، استراتژی‌هایتان را قدرتمندتر می‌سازد. خبر خوب این است که می‌توانید این روش را در هر بازار (نه فقط بازار ارزهای دیجیتال) به کار گیرید.

فراموش نکنید که امتحان کردن و آزمودن ابزارهای مختلف، بهترین راه برای افزایش مهارت‌هایتان در تحلیل بازارهای مالی است.

آر اس آی را چگونه در متاتریدر فعال نماییم؟

همانند  روی زبانه INSET کلیک می‌کنیم. سپس از منوی باز شده گزینه indicators را انتخاب کرده و در منوی بعدی روی گزینه custom کلیک می‌کنیم.

زمانی که موس خود را روی custom بیاورید لیست چندین اندیکاتور برای شما باز می‌شود که rsi را انتخاب کرده و سپس روی گزینه ok کلیک می‌کنید تا روی چارت به نمایش دربیاید.

نکته مهم:

اندیکاتورها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال هستند و هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش رفت بلکه این سیگنال‌ها تنها هشداری برای توجه بیش‌تر به موقعیت سهام و بررسی بیش‌تر آن است تا اگر شرایط آن مناسب و مهیا باشد، با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال تاییدیه‌ای بر این تحلیل‌ها گرفته شود.

نکاتی برای استفاده از آر اس آی

  • تحرکات شدید و ناگهانی قیمت می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش اشتباه را در آر اس آی ایجاد کند. بنابراین بهتر است اندیکاتور آراس آی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود و فقط به این اندیکاتور تکیه نشود.
  • برخی از معامله‌گران برای خلاص‌شدن از دست سیگنال‌های اشتباه در آر اس آی، مقادیر نقاطی که به‌عنوان بیش‌خرید و بیش‌فروش عنوان شد را دورتر در نظر می‌گیرند. مثلا به جای اینکه عدد ۷۰ را به عنوان بیش‌خرید و ۳۰ را به عنوان بیش‌فروش تلقی کنند، محدوده ۸۰ را منطقه بیش‌خرید و منطقه ۲۰ را به عنوان بیش‌فروش در نظر می‌گیرند.
  • اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، اغلب با سایر ابزارهایی مانند خطوط روند و حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.
  • بررسی واگرایی‌های احتمالی بین قیمت و اندیکاتور آر اس آی، یکی از روش‌های فیلترکردن اشتباهات احتمالی در این اندیکاتور است.
  • واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک ورقه بهادار یک سقف یا کف جدید تشکیل دهد ولی ممکن است آر اس آی، متناظر با این تغییر قیمت حرکت نکند (مثلا قیمت یک سقف جدید تشکیل دهد ولی روند آر اس آی نزولی باشد و بالعکس).

برای مطالعه بیشتر:

مخترع اسیلاتور آراس آی جی ولز ویلدر است که در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.

نتیجه‌گیری

نحوه سیگنال گرفتن از اندیکاتور آراس آی را متوجه شدید، ولی قطعا قلق‌هایی دارد که هر چقدر تجربه‌تان بیش‌تر شود به آن پی خواهید برد. به‌طور مثال هر زمان اندیکاتور آراس آی، به محدوده ۷۰ رسید و بقیه ابزارها هم، سیگنال فروش دادند شما نباید فورا وارد معامله‌ای شوید‌، با این‌کار سود بیش‌تری که می‌توانستید با صبر‌کردن به‌دست بیاورید را از دست خواهید داد. باید صبر کنید تا در محدوه‌های ۷۰ فشار خریداران کم شود و همچنین برعکس در محدوده ۳۰ صبر کنید تا فشار و قدرت فروشندگان کم شده و بعد وارد معامله شوید.

سعی کنید در تمامی معاملات خود از اندیکاتور آراس آی کمک بگیرید همانطور که قبلا هم گفتیم این اندیکاتور هیچ محدودیتی ندارد مختص به بازار خاصی نیست، از بورس ایران گرفته تا بازارها جهانی مانند فارکس یا باینری آپشن می‌توانید از آن استفاده کنید. همچنین در تمامی پلتفرم‌های بروکر‌هایی همانند آلپاری، پاکت آپشن و فارکس‌تایم به‌صورت پیش‌فرض موجود می‌باشد و می‌توانید استفاده کنید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]
این مطلب را هم بخوانید:
روش‌ تحلیل بنیادی به زبان ساده
نصب اپلیکیشن فانتیکال

احسان حسینی

احسانم. تا وقتی که می‌توانم بنویسم و بخوانم، یاد می‌گیرم. و تا وقتی که توان یادگیری دارم، هیچ مقصدی برایم صعب‌الوصول نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا